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1[ADsP] 데이터분석 준전문가 기출유형 모의고사 3회
정상 시계열의 자기상관함수(ACF)와 부분자기상관함수(PACF)가 아래와 같을 때 적절한 모형은?· ACF: 시차가 커질수록 지수적으로 서서히 감소한다.
· PACF: 시차 1, 2 에서 유의하고 시차 3 이후 0 근처로 절단된다.
1
ARIMA(0,1,2)
2
MA(2)
3
ARMA(1,1)
4
AR(2)
해설
ACF 는 서서히 감소하고 PACF 가 시차 2 뒤에 절단되므로 AR(2) 모형이 적절하다.
AR(p) 는 PACF 가 p 이후 절단, MA(q) 는 ACF 가 q 이후 절단되는 것으로 식별한다.
- MA(2): ACF 가 시차 2 뒤에 절단될 때 고른다
- ARMA(1,1): ACF·PACF 가 모두 서서히 감소할 때 고려한다
- ARIMA(0,1,2): 차분이 필요한 비정상 계열에 쓰는 모형이다
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