아래 조건을 보이는 정상 시계열에 가장 적합한 모형은?· 자기상관함수(… | [ADsP] 데이터분석 준전문가 기출유형 모의고사 2회 상세 페이지
1[ADsP] 데이터분석 준전문가 기출유형 모의고사 2회
아래 조건을 보이는 정상 시계열에 가장 적합한 모형은?· 자기상관함수(ACF)는 시차가 커지며 점차 0으로 줄어든다.
· 부분자기상관함수(PACF)는 시차 2 이후 급격히 0이 된다.
1
이동평균 MA(2) 모형
2
백색잡음 계열 모형
3
자기회귀 AR(2) 모형
4
확률보행 계열 모형
해설
ACF 가 서서히 감소하고 PACF 가 시차 p 이후 절단되면 AR(p) 모형이므로 AR(2) 가 적합하다.
반대로 ACF 가 시차 q 이후 절단되고 PACF 가 서서히 줄면 MA(q) 로 식별한다.
- MA(2) 라면 ACF 가 시차 2 이후 절단되어야 한다.
- 백색잡음은 모든 시차에서 ACF 가 0 근처이다.
- 확률보행은 비정상 계열로 ACF 가 매우 느리게 감소한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요