시장포트폴리오 수익률의 표준편차가 0.1이고, 주식A의 수익률과 시장포… | [가맹거래사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가맹거래사 1차] 15년 1회차

시장포트폴리오 수익률의 표준편차가 0.1이고, 주식A의 수익률과 시장포트폴리오 수익률간의 공분산이 0.02일 경우 주식A의 베타(β)는?

0.8

2.5

해설

개별 주식의 베타는  $\beta = \dfrac{Cov(R_A, R_m)}{\sigma_m^2}$ 로 계산한다.
시장포트폴리오 표준편차가 0.1이므로 분산은  $\sigma_m^2 = 0.01$ 이고, 공분산이 0.02이므로  $\beta = \dfrac{0.02}{0.01} = 2$ 가 된다.

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