최소자승법을 적용하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은? | [청소년상담사 1급] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[청소년상담사 1급] 16년 1회차
최소자승법을 적용하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은?
1
모집단의 오차항의 기대치는 0이다.
2
모집단의 오차항의 분산은 동일하다.
3
오차항 사이에는 상관관계가 없다.
4
오차항과 독립변수 사이에 상관관계가 있다.
5
모집단의 회귀모형은 적합하게 설정되어 있다.
해설
오차항과 독립변수 사이에는 상관관계가 없어야 한다는 것이 최소자승법(OLS)의 핵심 가정이며, 상관관계가 있다고 진술한 것은 이 가정을 정반대로 서술한 것이다.
최소자승법(OLS)이 성립하려면 오차항의 기대값이 0이고, 오차항의 분산이 일정하며(등분산성), 오차항 간에 상관이 없고, 회귀모형이 올바르게 설정되어 있어야 한다.
오차항과 독립변수가 상관을 갖게 되면 내생성(endogeneity) 문제가 발생해 회귀계수 추정치가 편의를 갖게 된다.
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