어느 질병에 대한 세 가지 치료약의 효과를 비교하기 위한 일원분산분석 … | [사회조사분석사 2급 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

일원분산분석의 오차항은 서로 독립이어야 하므로, 앞선 값에 의존하는 시계열 모형을 따른다는 가정은 성립할 수 없다.
모형 $X_{ij} = \mu + \alpha_i + e_{ij}$에서 오차항 $e_{ij}$에 요구되는 가정은 정규성·독립성·등분산성 세 가지다. 즉 $e_{ij} \sim N(0,\ \sigma^2)$이고 서로 독립이며, 분산 $\sigma^2$은 처리 $i$에 관계없이 일정해야 한다.
시계열 모형은 관측값이 시간 순서에 따라 서로 상관을 갖는 구조를 뜻하므로, 오차의 독립성 가정과 정면으로 충돌한다.