위험회피형 투자자가 다음 조건의 두 자산 X, Y를 대상으 로 포트폴리오를 구성하려고 한다 상세 페이지
1[감정평가사 1차] 26년 1회차
위험회피형 투자자가 다음 조건의 두 자산 X, Y를 대상으 로 포트폴리오를 구성하려고 한다. 이에 관한 설명으로 옳 은 것은? (단, 주어진 조건에 한함)
1
최소분산포트폴리오에서 X의 투자비중은 0.5보다 크다.
2
X와 Y의 수익률의 상관계수가 작을수록, 포트폴리오의 기대수익률은 커진다.
3
X와 Y의 수익률의 상관계수가 '0'이면, 포트폴리오의 분 산은 '0'이 된다.
4
X와 Y의 수익률의 상관계수가 '0'보다 크면, 포트폴리오 의 표준편차는 X의 표준편차보다 크거나 같다.
5
X와 Y의 수익률의 상관계수가-1이면, 무위험포트폴리오 를 만들기 위한 자산의 투자비중은 이다.
해설
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