위험회피형 투자자가 평균분산지배원리를 적용하여 투자안 을 검토하고 있다. 이 투자자의 효용 상세 페이지
1[감정평가사 1차] 26년 1회차
위험회피형 투자자가 평균분산지배원리를 적용하여 투자안 을 검토하고 있다. 이 투자자의 효용함수는 2차 함수 형태 이며, 각 자산의 수익률은 정규분포를 따른다. 각 자산의 기대수익률과 표준편차가 다음과 같을 때 옳은 것은?
1
B의 표준편차가 2%이면, A가 B를 지배한다.
2
C의 기대수익률이 12%이면, C가 A를 지배한다.
3
B의 표준편차가 4%이면, A와 B 사이에는 지배관계가 성립하지 않는다.
4
B의 표준편차가 10%이고 C의 기대수익률이 16%이면, B와 C 사이에는 지배관계가 성립하지 않는다.
5
B의 표준편차가 8%이고 C의 기대수익률이 16%이면, A, B, C 어느 자산도 다른 자산을 지배하지 않는다.
해설
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